Archive for the 'opcije' Category

Derivativi in kriza

Po dobrih dveh desetletjih strme rasti trga derivativov, med katere spadajo tudi opcije se je s sedanjo krizo njihov “ugled” drastično poslabšal. O nevarnosti derivativov je npr. že veliko let, bolj javno vsaj od 2003, govoril Warren Buffett. Zdaj se pokazalo, da je ena od slabih lastnosti derivativov predvsem, da omogočajo institucijam pridobiti visok nivo finančnega vzvoda, brez da bi se to v nekaterih primerih jasneje pokazalo na regulativnih omejitvah. Derivativi so igrali tudi glavno vlogo npr. pri potopu podjetja AIG, pri katerem so glavne težave izvirale predvsem iz takoimenovanih credit default swapov.

Spremljanje tečajev za nemške VP v realnem času

Tukaj:

http://www.finance-on.net/?MOD=show&id=174815

našel povezavo na koristno spletno stran:

http://tools.godmode-trader.de/watchlist/

ki omogoča brezplačno spremljanje tečajev za nemške vrednostne papirje v realnem času.

Koristna stran za opcije

Še ena koristna stran za opcije:

http://today.reuters.com/investing/FinanceOptionsHome.aspx

Koristna stran za opcijske traderje

Koristna stran za opcijske traderje je tudi naslednja spletna stran:

http://www.schaeffersresearch.com/

Koristna stran za opcije

Za vse, ki vas nekoliko bolj zanimajo opcije je lahko zanimiva stran :

http://biz.yahoo.com/opt/

Time value premija

Time value premija je vrednost za katero celotna premija opcije presega intrinsic vrednost opcije.

Večina opcij zapade brez vrednosti

Trading na opcijah je zahteven, o čemer priča tudi podatek da velika večina opcij zapade brez vrednosti.

Raba opcij - hedging

Opcije se lahko med drugim uporabijo tudi za hedging pozicij na valutah, delnicah,….

Vrednotenje opcij

Vrednotenje opcij je bilo dolgo prazen list, dokler niso v 70. letih prejšnjega stoletja Merton, Black in Scholes s svojimi raziskavami, za katera so kasneje dobili tudi Nobelovo nagrado prišli do enačbe, ki je danes znana tudi kot Black-Scholes enačba.

At-the-money call opcije

Kdaj je call opcija at-the-money?

Call opcije je at-the-money, če je strike price enak tržni ceni underlyinga.

Next Page »