Archive for August, 2006

Vrednotenje opcij

Vrednotenje opcij je bilo dolgo prazen list, dokler niso v 70. letih prejšnjega stoletja Merton, Black in Scholes s svojimi raziskavami, za katera so kasneje dobili tudi Nobelovo nagrado prišli do enačbe, ki je danes znana tudi kot Black-Scholes enačba.

At-the-money call opcije

Kdaj je call opcija at-the-money?

Call opcije je at-the-money, če je strike price enak tržni ceni underlyinga.

Out-of-the-money call opcije

Kdaj je call opcija out-of-the-money?

Call opcije je out-of-the-money, če je strike price višji od tržne cene underlyinga.